「ドメイン・タグ発行」画面で独自ドメインの項目のプルダウンを選択していますが、「独自ドメインを利用しない」に戻ってしまいます。

項目「独自ドメイン」のプルダウンは、画面下部の項目「パーソナライズURL」「JSタグ」の各URLを独自ドメインを適用した状態で確認するためのプルダウンであり、独自ドメインを設定するという意味合いのプルダウンではありません。
独自ドメインは、「ドメイン管理」画面にてご設定ください。